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長城久源靈活配置混合型證券投資基金2019第二季度報告

2019年08月19日 01:09 出處:未知 人氣: 評論()
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  基金管理人:長城基金管理有限公司

基金托管人:平安銀行股份有限公司

報告送出日期:2019年7月18日

1 重要提示

本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本基金托管人平安銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年7月16復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

長城久源靈活配置混合型證券投資基金報告期自2019年06月27日起至06月30日止,原長城久源保本混合型證券投資基金報告期自2019年04月01日起至06月26日止。

本基金第一個保本周期為三年,自2016年6月21日起至2019年6月21日止。本基金的第一個保本周期到期,但本基金管理人無法為轉入下一保本周期確定保障義務人,不符合避險策略基金的存續條件,按照基金合同的約定,經基金管理人和基金托管人同意,變更為“長城久源靈活配置混合型證券投資基金”,基金的投資目標、投資范圍、投資策略以及基金費率等也根據基金合同的相關約定作相應修改。詳見2019年6月14日登載于本基金管理人網站的《長城久源靈活配置混合型證券投資基金基金合同》,變更后的基金合同于2019年6月27日生效。

2 基金產品概況

轉型后:

轉型前:

注:本基金于2019年6月27日轉型,該日起長城久源保本混合型證券投資基金變更為長城久源靈活配置混合型證券投資基金。

3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標(轉型后)

單位:人民幣元

注:本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

上述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

本基金轉型日期為2019年6月27日,截止本報告期末,基金轉型未滿一個季度。

3.1 主要財務指標(轉型前)

單位:人民幣元

注:本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

上述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2 基金凈值表現(轉型后)

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

3.2.2 自基金轉型以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注: 本基金合同規定本基金股票等權益類投資占基金資產的比例范圍為0-95%,債券等固定收益類投資占基金資產的比例范圍為0-95%;權證投資占基金資產凈值的比例范圍為0-3%;現金或者到期日在1年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款。

本基金的建倉期為自基金轉型之日起六個月內,截止本報告期末,本基金尚處于建倉期內。

基金轉型日期為2019年6月27日,截止本報告期末,基金轉型未滿一年。

3.2 基金凈值表現(轉型前)

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注:本基金合同規定本基金的投資組合比例為:股票、權證、股指期貨等風險資產占基金資產的比例不高于40%;債券和銀行存款等安全資產占基金資產的比例不低于60%,其中現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中,現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款。

本基金的建倉期為自基金合同生效之日起六個月內,建倉期滿時,各項資產配置比例符合基金合同約定。

自2019年6月27日起,由《長城久源保本混合型證券投資基金基金合同》修訂而成的《長城久源靈活配置混合型證券投資基金基金合同》生效,原《長城久源保本混合型證券投資基金基金合同》自同日起失效。

4 管理人報告

4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介 (轉型前)

注:上述任職日期、離任日期根據公司做出決定的任免日期填寫。

證券從業年限的計算方式遵從證券業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介 (轉型后)

注:上述任職日期、離任日期根據公司做出決定的任免日期填寫。

證券從業年限的計算方式遵從證券業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守了《證券投資基金法》、《長城久源靈活配置混合型證券投資基金》和其他有關法律法規的規定,以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在控制和防范風險的前提下,為基金份額持有人謀求最大的利益,未出現投資違反法律法規、基金合同約定和相關規定的情況,無因公司未勤勉盡責或操作不當而導致基金財產損失的情況,不存在損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

報告期內,本基金管理人嚴格執行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和《長城基金管理有限公司公平交易管理制度》的規定,不同投資者的利益得到了公平對待。

本基金管理人嚴格控制不同投資組合之間的同日反向交易,對同向交易的價差進行事后分析,定期出具公平交易稽核報告。本報告期報告認為,本基金管理人旗下投資組合的同向交易價差均在合理范圍內,結果符合相關政策法規和公司制度的規定。

4.3.2 異常交易行為的專項說明

報告期內未發現本基金存在異常交易行為,沒有出現基金參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的現象。

4.4 報告期內基金投資策略和運作分析

二季度市場環境受到的主要影響來自于貿易問題,由于美國方面的態度變化,引發市場預期波動,從而導致走勢的波折,5月份市場調整,但到6月份又有所反彈,而6月底G20峰會的良好成果則有望較好地修復市場信心。除了貿易問題的因素,經濟基本面角度來看,雖然增速略有回落,總體仍保持了相當韌性,消費、高技術產業投資等維持較快增長,驅動經濟結構優化。此外,海外資金加大配置A股、持續流入的特征仍在延續。政策方面,國家對于經濟及資本市場的呵護保持積極,各種減稅降費、提振直接投融資市場等積極舉措陸續推出。

保本周期結束后,本基金于6月底轉型為靈活配置型基金,因此二季度的運作仍以固定收益為主,未配置權益資產,確保平穩過渡。根據前述分析,三季度后將結合宏觀經濟、市場環境、公司基本面等方面,考慮配置一定的權益資產,精選內需驅動、基本面強勁、業績相對較優的板塊和公司,結合固定收益類資產合理構建組合。

4.5 報告期內基金的業績表現

本報告期內,轉型前長城久源保本凈值增長率為0.23%,業績比較基準收益率為0.66%;轉型后長城久源混合凈值增長率為-0.01%,業績比較基準收益率為0.49%。

4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明

本報告期內,本基金無需要說明的情況。

5 投資組合報告

轉型后:

5.1 報告期末基金資產組合情況

5.2 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

本基金本報告期末未持有股票。

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

5.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期未進行股指期貨投資,期末未持有股指期貨。

5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金在進行股指期貨投資時,將根據風險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現貨資產進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用股指期貨對沖系統性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。

股指期貨交易對基金總體風險可控,符合基金合同的投資政策和投資目標。

5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

5.10.1 本期國債期貨投資政策

本基金尚未在基金合同中明確國債期貨的投資策略、比例限制、信息披露方式等,暫不參與國債期貨交易。

5.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期未進行國債期貨投資,期末未持有國債期貨。

5.10.3 本期國債期貨投資評價

本基金本報告期內未投資國債期貨。

5.11 投資組合報告附注

5.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明

本報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到過公開譴責、處罰。

5.11.2 基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明

本基金投資的前十名股票中,未有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外股票。

5.11.3 其他資產構成

5.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。

5.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。

轉型前:

5.1 報告期末基金資產組合情況

5.2 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

5.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期未進行股指期貨投資,期末未持有股指期貨。

5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金通過對宏觀經濟和股票市場走勢的分析與判斷,并充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產配置、品種選擇,謹慎進行投資,以降低投資組合的整體風險。具體而言,本基金的股指期貨投資策略包括套期保值時機選擇策略、期貨合約選擇和頭寸選擇策略、展期策略、保證金管理策略、流動性管理策略等。

股指期貨交易對基金總體風險可控,符合基金合同的投資政策和投資目標。

5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

5.10.1 本期國債期貨投資政策

本基金尚未在基金合同中明確國債期貨的投資策略、比例限制、信息披露方式等,暫不參與國債期貨交易。

5.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期未進行國債期貨投資,期末未持有國債期貨。

5.10.3 本期國債期貨投資評價

本基金本報告期內未投資國債期貨。

5.11 投資組合報告附注

5.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明

本報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到過公開譴責、處罰。

5.11.2 基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明

本基金投資的前十名股票中,未有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外股票。

5.11.3 其他資產構成

5.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。

5.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。

6 開放式基金份額變動(轉型后)

單位:份

6 開放式基金份額變動(轉型前)

單位:份

7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況(轉型后)

7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況(轉型后)

本報告期基金管理人持有本基金的份額情況無變動,于本報告期期初及期末均未持有本基金份額。

7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細(轉型后)

本報告期本基金管理人未運用固有資金投資本基金。

7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況(轉型前)

7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況(轉型前)

本報告期基金管理人持有本基金的份額情況無變動,于本報告期期初及期末均未持有本基金份額。

7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細(轉型前)

本報告期本基金管理人未運用固有資金投資本基金。

8 影響投資者決策的其他重要信息

8.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況

8.2 影響投資者決策的其他重要信息

本報告期內無影響投資者決策的其他重要信息。

9 備查文件目錄

10.1 備查文件目錄

1.中國證監會許可長城久源保本混合型證券投資基金注冊的文件

2.《長城久源保本混合型證券投資基金基金合同》

3.《長城久源保本混合型證券投資基金托管協議》

4.中國證監會準予長城久源靈活配置混合型證券投資基金變更注冊的文件

5.《長城久源靈活配置混合型證券投資基金基金合同》

6.《長城久源靈活配置混合型證券投資基金托管協議》

7.法律意見書

8.基金管理人業務資格批件、營業執照

9.基金托管人業務資格批件、營業執照

10.中國證監會規定的其他文件

10.2 存放地點

廣東省深圳市福田區益田路6009號新世界商務中心41層

10.3 查閱方式

投資者可在辦公時間親臨上述存放地點免費查閱,如有疑問,可向本基金管理人長城基金管理有限公司咨詢。

咨詢電話:0755-23982338

客戶服務電話:400-8868-666

網站:www.ccfund.com.cn

長城久源靈活配置混合型證券投資基金(原長城久源保本混合型證券投資基金轉型)

2019

報告

第二季度

2019年6月30日

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